Prix des bois et valeurs mobilières

Motifs séquentiels et approximation des valeurs manquantes

RÉSUMÉ. Les bases de données issues du monde réel contiennent souvent de nombreuses informations non renseignées. Durant le processus d’extraction de connaissances dans les bases de données, une phase de traitement spécifique de ces données est souvent nécessaire, permettant de les supprimer ou de les compléter. Plus particulièrement lors de l’extraction de séquences fréquentes, ces données inc...

Tatouage Robuste Et Aveugle Dans Le Domaine Des Valeurs Singulieres

Digital watermarking consists on inserting a mark into an image to protect it against copies. The heaviness of the extraction procedure with the old methods urged us to look for a new algorithm in the singular values domain which would be blind : it does not require the original image to extract the mark. We propose a new robust method which consists on inserting the bits of the mark into the s...

Titre: Copules des valeurs extrêmes et processus max-stables

Abstract: During the last decades, copulas have been increasingly used to model the dependence across several random variables such as the joint modelling of the intensity and the duration of rainfall storms. When the problem consists in modelling extreme values, i.e., only the tails of the distribution, the extreme value theory tells us that one should consider max-stable distributions and put...

Fonctions d’ondes sphéröıdales et décroissance des valeurs propres des opérateurs de localisation temps-fréquence

Approche des Valeurs Extrêmes dans la Modélisation des Séries Financières

Résumé. Dans les années 60, les travaux de Mandelbrot sur les fluctuations boursières montrèrent que le modèle gaussien ne convenait pas pour décrire les rendements d’actifs. Mandelbrot (1963) puis Fama (1965) proposèrent la distribution Lévy-stable, dont les propriétés sont très proches de celles des distributions empiriques à queues lourdes, comme alternative pour modéliser les séries financi...